PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZTS с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZTS и ^SP500TR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ZTS с ^SP500TR

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoetis Inc. (ZTS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTS или ^SP500TR.

Доходность

Сравнение доходности ZTS и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoetis Inc. (ZTS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZTS:

0.02

^SP500TR:

0.74

Коэф-т Сортино

ZTS:

0.15

^SP500TR:

1.05

Коэф-т Омега

ZTS:

1.02

^SP500TR:

1.15

Коэф-т Кальмара

ZTS:

-0.01

^SP500TR:

0.69

Коэф-т Мартина

ZTS:

-0.04

^SP500TR:

2.63

Индекс Язвы

ZTS:

12.15%

^SP500TR:

4.92%

Дневная вол-ть

ZTS:

25.83%

^SP500TR:

19.77%

Макс. просадка

ZTS:

-46.52%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

ZTS:

-29.47%

^SP500TR:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, ZTS показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции ZTS превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 13.88% против 12.85% соответственно.

ZTS

С начала года

4.17%

1 месяц

7.11%

6 месяцев

-3.16%

1 год

0.57%

3 года

0.53%

5 лет

4.73%

10 лет

13.88%

^SP500TR

С начала года

1.06%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-1.35%

1 год

13.52%

3 года

14.41%

5 лет

15.94%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoetis Inc.

S&P 500 Total Return

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZTS и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTS
Ранг риск-скорректированной доходности ZTS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZTS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZTS c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZTS на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTS и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ZTS и ^SP500TR

Максимальная просадка ZTS за все время составила -46.52%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и ^SP500TR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ZTS и ^SP500TR

Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...