Сравнение ZTS с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ZTS с ^SP500TR

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoetis Inc. (ZTS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTS или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между ZTS и ^SP500TR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZTS и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoetis Inc. (ZTS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ZTS

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZTS:

-0.49

^SP500TR:

2.20

Коэф-т Сортино

ZTS:

-0.54

^SP500TR:

2.91

Коэф-т Омега

ZTS:

0.93

^SP500TR:

1.40

Коэф-т Кальмара

ZTS:

-0.31

^SP500TR:

3.35

Коэф-т Мартина

ZTS:

-1.02

^SP500TR:

13.96

Индекс Язвы

ZTS:

12.04%

^SP500TR:

2.03%

Дневная вол-ть

ZTS:

25.00%

^SP500TR:

12.88%

Макс. просадка

ZTS:

-46.52%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

ZTS:

-31.06%

^SP500TR:

-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, ZTS показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции ZTS превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 15.15% против 13.55% соответственно.

ZTS

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-6.89%

1 год

-12.26%

5 лет

4.19%

10 лет

15.15%

^SP500TR

С начала года

2.01%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

9.66%

1 год

27.16%

5 лет

14.31%

10 лет

13.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZTS и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZTS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZTS c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTS

^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа ZTS на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTS и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ZTS

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок ZTS и ^SP500TR

Максимальная просадка ZTS за все время составила -46.52%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ZTS

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности ZTS и ^SP500TR

Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ZTS

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZTS с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZTS и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZTS и ^SP500TR

ZTS

^SP500TR

Сравнение ZTS c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ZTS и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности ZTS и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество